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投資有三座高峰——哲學投資索羅斯、價值投資巴菲特和量化投資西蒙斯。
三人中西蒙斯名氣最小，但他的大獎章基金其實收益最高，從1988年到2018年，只有一年虧損4%，平均年化收益66%，而且賺錢最多的年份出人意料，2000年收益128%，2008年收益達到152%，這正是鬧危機的時候，別人越慘，他賺的越多，「量化之王」的名頭真不是白來的。
更關鍵的是，索羅斯的方法對普通人來說基本就是玄學，巴菲特的方法入門易、精通難，而西蒙斯的量化投資對於懂數學、懂物理、會編程的人來說，更像一個容易挖掘的金礦，這也是未來機構的大趨勢，現在很多人已經撲上去了，他們的公司，都該供着西蒙斯的照片。
這個86歲的老爺子現在去世了，今天來講講他的故事。
1938年出生的西蒙斯有兩個興趣：一是數學，二是賺錢。
關於數學他是有天分的，20歲從麻省理工畢業，23歲在伯克利拿了數學博士。上學的時候他也沒閒着，結了婚生了娃，一生就是三個。
這樣一來，生活壓力很大，西蒙斯就想着趕緊掙錢，先去哈佛大學當老師，幹了兩年覺得沒意思，緊接着去了國防部，工作主要是破譯蘇聯的通訊密碼，他的同事裏牛人很多，包括隱式馬爾科夫鏈的發明者，以及相關算法的發明者，後來都成為了西蒙斯的手下。
國防部的工作很對他胃口，薪資不錯，工作量也不大，西蒙斯利用閒暇時間還能發表數學論文。
但安逸久了就容易出事，他在國防部工作，結果有一天面對記者，發表了長達6頁的反對越戰的宣言，結果不出所料，當天就被開了。
他需要養家啊，國防部全是秘密工作，在簡歷上也沒法寫，結果呢，紐約大學石溪分校正在籌建數學系，他之前寫的數學論文被看上了，於是就去了石溪分校當數學系主任，當時29歲。
別看年輕，但西蒙斯管理有一套，他知道對於學校來說，教授是最寶貴的資產，所以他就從各個母校挖牛人，而且投其所好。
教授不喜歡在行政事務上花時間，那就一分鐘都不耽誤他，教授喜歡錢，他就敢開雙倍薪水，所以搞來很多牛人，當然他也有走眼的時候，他覺得小師弟丘成桐不錯——對，就是後來拿了菲爾茲獎，這兩天說中國
數學太落後的丘大師——丘成桐要求終身教職，但西蒙斯沒有答應，後來覺得虧大了。
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他不光四處找人，自己也沒耽誤，後來拿了維布倫獎，這個獎5年頒一次，是幾何學界最高獎。
然後還跟清華畢業的幾何大神陳省身發表了「陳-西蒙斯定理」，這個定理對理論物理學具有重要意義，被廣泛應用到從超引力到黑洞的各大領域，這麼一來，西蒙斯在學術上達到巔峰。
但是有得必有失，當時美國性解放，他老婆就送了他一個綠帽子，西蒙斯很受傷，不僅離了婚，還辭了職。
但是美國數學界都驚了，尤其是聽說他要去搞投資，紛紛覺得，大神墮落了啊，他的父親特別傷心，「我希望跟別人介紹我的兒子是一名數學家，而不是一個商人。」
其實他不理解自己的兒子，因為西蒙斯這時候想發展一下自己的第二個興趣，掙錢。
他想干投資，當時市場的主流是主觀投資，主要看人的能力，量化剛起步，很不成熟。
西蒙斯的公司就是後來大名鼎鼎的「量化之神」文藝復興，但當時他是兩邊搖擺。
他在國防部的時候還幹了個私活，做了8個量化模型，現在一試，虧了很多錢，完全不行，他的合伙人是個主觀投資者，壓准了黃金賽道，一路做多，從200多做到800多掙了不少，但是掙的錢沒多久又在利率市場上基本虧完了，於是倆人散夥。
單幹的西蒙斯想來想去，還得做量化，於是就開始找碼農當合伙人，不斷試。
他試過回測策略，比如連續漲3天，第4天也漲的概率，失敗了；
他又找了碼農，搞數據清洗，用分筆數據做模型，後來因為他每天抽三包煙，碼農受不了每天沒完沒了的二手煙，也沒成功；
他還用日線數據，認為市場可以用馬爾科夫鏈來建模，為此他請了大牛教授，但效果也一般；
這麼一串試下來，虧了不少錢，產生了不少矛盾，步履維艱。
心灰意冷的西蒙斯去母校伯克利閒逛，遇到了數學系的一個大牛，兩人談半天，大牛提出三點建議：
1、你這個模型計算頻率太低，好幾天一次這不行，至少得一天一次；
2、不能用日線數據，得用日內數據；
3、每次下單量要跟盈利概率正相關。
就這三條建議正中要害啊，聽得西蒙斯心花怒放，一般老闆這時候得說，要不你來我公司吧，高薪外加股份，但西蒙斯不是一般老闆啊，他說，要不你投資入股我的公司，然後咱們一起做大做強？
順便融了一筆資。
要說伯克利的大牛確實厲害，半年調整之後，西蒙斯的公司開始掙錢了。
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這時候是1988年，掙到錢之後，倆人的矛盾也來了，主要是大牛教授覺得西蒙斯只想掙錢，根本沒有一個知識分子該有的節操，所以很不爽。
最後西蒙斯用6倍的價格收了大牛的股份，大牛繼續回去教書，西蒙斯又一次失去了自己的合伙人。其實他也不需要了，從1990年開始，西蒙斯沒虧過一分錢，1990年費前收益78%（就是沒有扣除管理費、收益分成之前的收益率），1991年是54%，1992年是47%，1993年是54%，1994年是94%。
這收益完全逆天了，所以他的大獎章基金規模持續擴大。
但瓶頸期很快就到了，之前西蒙斯掙錢的商品、外匯、債券，在1994年之後似乎都不太行了。
咋辦呢？
他就考慮進入股票市場，為此他還從大摩找了個金融大師，做股票統計套利，但倆人搞出來的模型收益實在一般，倆人復盤半天一致認為：
模型很牛、回測很牛、程序太差。
問題找到了——缺少碼農。
那就解決問題吧。當時哪的碼農最牛？IBM，於是西蒙斯從那裏找了兩個人——Robert Mercer和Peter Brown。
要是讀過李開複寫的書，對這個Peter Brown可能不陌生，李開復很早就給他背書過，牛人一個！
這倆人入職之後一通表現，寫了50萬行的代碼，一測試，這個平均持倉兩天的策略非常牛，但就有一個問題，資金一加量就不行。
想解決這個問題，兩個碼農是不夠的，那就繼續找人，沒多久，Peter Brown在IBM工作時的那個小組基本都跳槽過來了。
這裏面有不少小年輕，其中一個小伙子把Robert Mercer和Peter Brown寫的代碼看完之後直搖頭，說你們這是80年代的編程水平啊，太差了，我們新一代都用c++！
這一說，原來的那些數學家都跟撿到寶一樣，這些碼農帶來了新希望啊。
